Journal influence
Bookmark
Next issue
Abstract:
Аннотация:
Author: () - | |
Keywords: , , control management, modeling |
|
Page views: 21611 |
Print version Full issue in PDF (1.92Mb) |
Эффективность банковской деятельности определяется организацией активно-пассивных операций, оптимизация которых представляет собой сложную задачу, связывающую интересы банка и его клиентов. Важное место среди активных занимают кредитные операции, что подтверждается динамикой развития этого сегмента банковского бизнеса – рост объемов корпоративных кредитов на 25 %, розничных на 90 %. В связи с этим актуальной становится задача разработки математических моделей, описывающих управление кредитными операциями. Кредитные операции являются рисковыми, высокодоходными, активными операциями банка, относятся к доходным активам, которые необходимо рассматривать вместе с ликвидными активами. В качестве ликвидных активов используются низкодоходные, безрисковые государственные облигации с известными процентными ставками. Для формализации задачи введем следующие обозначения: I1=I11 Оптимальное управление кредитными операциями заключается в установлении такой ставки процента по кредитам, с помощью которой достигается максимально возможная доходность при допустимом уровне риска. Таким образом, необходимо разработать модель определения процентной ставки y и объемов размещаемых денежных средств Рассматривается система, состоящая из m существующих банков и нового на рынке банка B, а также N клиентов, параметрами которых являются объем максимально необходимого кредита V и отдача от вложения денег В первую группу условий входят нормативные ограничения. Согласно инструкции ЦБ РФ, сумма выданных кредитов должна удовлетворять условию:
Кроме того, обязателен для исполнения норматив долгосрочной ликвидности, в соответствии с которым объем средств, вложенных в кредитные операции, отвечает условию:
ограничение на сумму размещенных средств с учетом риска невозврата:
Максимальный размер риска банка на одного заемщика определяется с помощью условия:
Ко второй группе относятся условия, связанные с пожеланиями и возможностями клиентов. Основной целью банка B при использовании кредитных операций является привлечение клиентов путем установления более выгодной процентной ставки y:
где
Во-вторых, клиент будет брать кредит, только если это выгодно, то есть денежные средства дадут отдачу больше, чем необходимо будет выплатить по кредиту:
Потенциальные клиенты могут получить кредит в банках, что возможно только при наличии у последних свободных денежных средств:
Иначе при выполнении условий (1)-(4),(6),(7) клиент может воспользоваться кредитом банка B в размере:
В данном условии принимается, что
В качестве целевой функции предлагается использовать чистый процентный доход D, который вычисляется как разность процентного дохода от кредитов и инвестиций и процентного дохода по депозитам:
Величины вкладов банка В, то есть xi (
Таким образом, для того чтобы банку B найти оптимальное значение процента по кредиту, необходимо решить следующую задачу математического программирования. Определить y, xi ( такие, чтобы достигала максимума целевая функция при выполнении условий:
Подобные задачи решаются итерационным или прямым методами. Предложенная модель удовлетворяет предъявляемым требованиям. Требование доступности исходных данных выполняется, потому что величины K, I2 и нормативные ограничения известны точно, а величины V и Задача управления кредитными операциями тесно связана с задачей управления депозитами, и они решаются последовательно одна за другой в несколько итераций, позволяя эффективно изменять процентные ставки. |
Permanent link: http://swsys.ru/index.php?page=article&id=115&lang=&lang=en&like=1 |
Print version Full issue in PDF (1.92Mb) |
The article was published in issue no. № 1, 2008 |
Perhaps, you might be interested in the following articles of similar topics:
- Архитектура системы информационно-имитационного моделирования поддержки жизненного цикла ИТ-инфраструктуры
- Система управления бизнес-процессами и административными регламентами
- Информационно-вычислительная система моделированияи прогнозирования торфяных пожаров
- Алгоритм и программа расчета напряженно-деформированного состояния песчаных грунтов при циклическом нагружении
- Программа идентификации условий теплообмена для изделий плоской формы
Back to the list of articles