Software & Systems

Наиболее полное обсуждение проблемы создания адекватных экономико-математических моделей для прогнозирования развития российской экономики приведено в работе [1]. Представляется целесообразным продолжить исследования по поиску путей решения этой проблемы с учетом взаимного влияния товарного и финансового рынков при условии оптимизации величины денежной массы.

Материалы статьи базируются на использовании разработанных авторами нового типа макроэкономических балансовых моделей – МВМ-О (Macroeconomic balance model – optimization), обеспечивающих определение потенциальной (максимально возможной) величины валового внутреннего продукта (ВВП) за счет оптимиза- ции макроэкономических параметров управле- ния [2-4]. Проводится сравнительная оценка фактических и потенциальных значений ВВП при условии оптимизации величины денежной массы для исходных данных, приближенных к параметрам федерального бюджета в период 2000–2002 гг. [5-9]. Анализируется влияние на основные показатели экономического развития России изменения мировых цен на нефть, курса доллара, налоговой и процентной ставок. Дан сравнительный анализ функционирования экономик России и США с точки зрения оценки степени приближения фактических величин ВВП к их потенциаль- ным значениям, а также в отношении различий фактической и оптимальной величин денежной массы.

Результаты сравнительной оценки фактического и потенциального темпов прироста ВВП России и их потенциальные значения (при прогнозе оптимальной величины денежной массы) для России в период 2000-2002 гг. (в % к предыдущему году) представлены в таблице 1.

Таблица 1

Из таблицы видно, что и фактические, и потенциальные темпы роста ВВП от 2000 г. к 2002 г. снижаются примерно в равной пропорции (2-2,6 раза). Однако по абсолютной величине потенциальный темп прироста ВВП в 2002 г. оказыва- ется выше фактического темпа увеличения ВВП в 2001 г. Увеличение темпов прироста ВВП за счет оптимизации денежной массы значительно (более чем в 1,5 раза) превышает их фактические значения.

Фактические величины денежной массы и ее оптимальные (прогнозные) значения для России в период 2000-2002 гг. (в % от ВВП и в % от денежной массы) приведены в таблице 2.

Таблица 2

Как видно из таблицы, наблюдается годовой рост фактической денежной массы (примерно 1,8–2,0 % от ВВП). Процентное изменение оптимальной величины денежной массы примерно одинаковое. Но наиболее важно то, что в 2000-2002 гг. оптимальная величина денежной массы превышает ее фактическую величину на 1,8; 1,2; 0,8 процентов от фактического ВВП. Указанные отличия в процентном отношении относительно фактической величины денежной массы составляют соответственно 11,5; 6,8; 4,1 процентов.

Учитывая данные, приведенные в таблице 1, можно сделать вывод, что отклонение фак- тической денежной массы от ее оптималь- ного значения в сторону уменьшения неизбеж- но приводит к снижению темпов экономического роста.

Результаты исследований, представленные в таблицах 1 и 2, показывают значительное влияние оптимизации денежной массы на увеличение темпов экономического роста. Но если это действительно так, то следует предположить, что в экономически развитых странах (например в США) величина денежной массы должна быть близкой к ее оптимальному значению, и фактическая величина ВВП практически совпадает с ее потенциальным значением.

Для проверки этого предположения проведено исследование, результаты которого представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Фактические темпы прироста ВВП и их потенциальные (прогнозные) значения для США в период 1994-1997 гг. (в % к предыдущему году)

Таблица 4

Фактические величины денежной массы и ее оптимальные (прогнозные) значения для США в период 1994-1997 гг. (в % от ВВП)

Как видно из этих таблиц, полученные результаты полностью подтверждают справедливость сделанного предположения.

Действительно, фактические и потенциальные темпы роста ВВП США практически совпадают (максимальное отличие не более 0,2 % от ВВП). Фактические и оптимальные значения денежной массы также практически совпадают (максимальное отклонение составляет 0,4 % от ВВП). Учитывая то, что денежная масса примерно постоянна и составляет около 60 % от ВВП, то величина указанного отклонения не превы- шает 0,6 % от оптимальной величины денежной массы.

По-видимому, все рассмотренные отклонения фактических величин ВВП и денежной массы от их потенциальных и оптимальных значений лежат в пределах погрешностей, обусловленных точностью задания исходных данных для моделирования.

Доказательство справедливости сделанного предположения является одновременно фактическим подтверждением адекватности разработанной макроэкономической оптимизационной балансовой модели с точки зрения описания основных взаимодействий в экономике.

Таблица 5

Эластичность основных макроэкономических показателей России от изменения мировых цен на нефть в период 2000-2002 гг.

Данные, приведенные в таблице 5, оценивают влияние на российскую экономику мировых цен на нефть. Анализ этих данных подтверждает выявленные в [1] закономерности по устойчивости эластичностей во времени и по наиболее силь- ному воздействию понижения цен на нефть в 1 долл./барр. на прирост показателей ВВП и экспорта (соответственно в среднем на 3,9 млрд. долл. и 2,5 млрд. долл.). Однако по абсолютным значениям прироста показателей наблюдается заметное отличие (по ВВП на 13 %, по экспорту на 19 %), что обусловлено проведением расчетов с учетом сбалансированности товарного и денежного рынков. Примечательно, что при тех же условиях прирост (уменьшение) утечки капитала за рубеж в среднем составляет 0,6 млрд. долл. Таким образом, рост мировых цен на нефть, с одной стороны, ведет к экономическому росту, а с другой – возрастает величина утечки капитала за рубеж.

Таблица 6

Эластичность основных макроэкономических показателей России от изменения курса доллара, процентной и налоговых ставок для 2002 г.

В связи с устойчивостью эластичности макроэкономических параметров во времени в таблице 6 приведены эластичности основных макроэкономических показателей России от изменения курса доллара, процентной и налоговой ставок только для одного 2002 года. Приведенные данные свидетельствуют о том, что повышение курса доллара на 1 % приводит к возрастанию ВВП, экспорта, импорта, потребления, сбережений и к уменьшению величины утечки капитала за рубеж. При этом наиболее сильное влияние оказывается на увеличение экспорта. Повышение величины процентной ставки на 1 % практически не оказывает влияния на величину всех приведенных макроэкономических параметров, кроме утечки капитала за рубеж, которая возрастает на 0,38 %. Эффект увеличения налоговой ставки на 1 % ведет к снижению всех приведенных макроэкономических показателей, кроме увеличения утечки капитала за рубеж, которая составляет 1,66 %. Таким образом, данные таблицы 6 дают количественную оценку положительного влияния на экономическое развитие России при повышении курса доллара и снижения налоговой ставки, что обусловливает увеличение ВВП и уменьшение величины утечки капитала за рубеж.

На основании полученных результатов исследования можно сделать следующие выводы.

1.  В российской экономике в отличие от экономики США не принимаются эффективные меры для достижения потенциальной (максимально возможной) величины ВВП.

2.  Нереализованные возможности повышения темпов экономического роста России, вызванные отличием фактических величин денежной массы от их оптимальных значений, оцениваются: в 2000 г. – 22,6 млрд. долл., в 2001 г. – 11,6 млрд. долл., в 2002 г. – 7,5 млрд. долл., то есть общая оценка за 3 года превышает 41,7 млрд. долл. В связи с тем, что меры по оптимизации величины денежной массы практически не требуют дополнительных затрат, то они являются экономически безусловно оправданными даже в случае, если в реальных условиях потенциальные возможности повышения темпов экономического роста будут достигнуты не полностью.

3.  На основе использования МВМ-О может быть сделан важный шаг в направлении информационной поддержки управленческих решений на макроэкономическом уровне.

4.  В дальнейшем целесообразно продолжить развитие моделей типа МВМ-О для расширения их возможностей по прогнозированию российской экономики.

Список литературы

1.  Узяков М.Н., Ефимов В.М., Серебряков Г.Р. и др. Макроэкономическая политика и ее последствия (возможности анализа и обоснования с помощью экономико-математического инструмента)// Проблемы прогнозирования. – 2003. - № 4.

2.  Масюков В.А., Масюков В.В. Балансовая модель прогнозирования параметров макроэкономического развития. // Сб. науч. тр.: Теоретические проблемы управления производством и капиталом. – Тверь: МЭСИ. – 2001.

3.  Масюков В.А., Матылина Л.В. Макроэкономичес- кая балансовая модель для стран с элементами переход- ной экономики. //Программные продукты и системы. – 2003.- № 2.

4.  Масюков В.А. Математическое описание макроэкономических оптимизационных балансовых моделей (МВМ-О) и их программные демонстрационные версии применительно к экономике России и США. // http://homepages.tversu.ru/ ~p000133, 2003.

5.  Волков В.Н. Итоги социально-экономического развития России в 2000 – 2002 годах и прогнозируемые параметры в 2003 году. //Деньги и кредит. – 2003 - № 3.

6.  Садыков Ф.К. Межбюджетные отношения в РФ: оценка состояния и перспективы развития. //Банковское дело. – 2003 - № 1.

7.  Российский статистический ежегодник: [Сборник]. – М.: Госкомстат России, 2001.

8.  Бюджетная система Российской Федерации // www.budgetrf.ru

9.  Экономическая экспертная группа // www.eeg.ru